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研究紀要第38号 学習指導に関する研究 - 075/081page
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6 いろいろな乱数列のつくり方
モンテカルロ法によってシミュレーションするには，その確率モデルが要求する多数の乱数を得なければならない。すなわち，それらの確率分布関数に従うような乱数を発生させることが必要になる。
一般に，ある確率分布関数F（x）にしたがう乱数を発生させるには，基盤になる一様乱数（0，1）を発生させ X＝F−1（Y） としてXを求めればよい。たとえば，ワイブル分布の関数は
CALL URAM（u，iu）
X＝B＊（−ALOG（1．0−Y））
＊＊（1．0/A）
図6−1
（1） 指数分布に従う乱数
図6−2
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